Escudo de la República de Colombia
Sistema Nacional de Biliotecas - Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia Biblioteca Digital - Repositorio Institucional UN Sistema Nacional de Bibliotecas UN

Selección de portafolios eficientes de inversión a través de carteras colectivas

García Gómez, Edwin Arturo (2012) Selección de portafolios eficientes de inversión a través de carteras colectivas. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia, Medellín.

Texto completo

[img]
Vista previa
PDF - Versión Aceptada
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

2MB

Resumen

Resumen: En el presente trabajo se pone en evidencia las ventajas cualitativas y cuantitativas de un portafolio eficiente de inversión conformado con carteras colectivas, contra otro portafolio conformado por acciones del mercado bursátil colombiano. A partir del análisis de datos históricos para la determinación de las fronteras eficientes respectivas y los puntos de partida equitativos en términos de exposición al riesgo, se construyeron diferentes escenarios de simulación para el año 2012, en donde se presentan rentabilidades superiores para el portafolios de carteras colectivas, especialmente en el corto y mediano plazo, con rentabilidades anuales promedio del orden del 30%, contra rentabilidades de máximo 19% para las acciones. Finalmente se logra concluir que uno de los factores determinantes entre estas rentabilidades, radica en los costos transaccionales y por comisión que da a lugar cada uno de los diversos portafolios., Abstract: The present work highlights the qualitative and quantitative benefits of an investment efficient portfolio formed with collective funds against another stocks portfolio of the colombian market. Based on the analysis of historical data to determine the respective efficient frontiers and equitable starting points in terms of risk exposure, were built different simulation scenarios for 2012, where returns are higher for the collective funds portfolio, especially in the short and medium term, with average annual returns around 30%, against 19% maximum returns for stocks. Finally it conclude that one of the determining factors between these simulation scenarios are commission and transaction costs for each portfolios.

Tipo de documento:Tesis/trabajos de grado - Thesis (Maestría)
Colaborador / Asesor:Lalinde, Sofía
Información adicional:Magister en Ingeniería Administrativa
Palabras clave:Selección de Portafolio, Mercado de Capitales, Frontera Eficiente, Markowitz, Comisiones, Costos Transaccionales, Acciones, Carteras Colectivas, Portfolio Selection , Capital Markets, Efficient Frontier, Markowitz, Commissions, Transaction Costs, Stocks, Collective funds
Temática:6 Tecnología (ciencias aplicadas) / Technology > 65 Gerencia y servicios auxiliares / Management & public relations
Unidad administrativa:Sede Medellín > Facultad de Minas > Escuela de Ingeniería de la Organización > Ingeniería Administrativa
Código ID:9362
Enviado por : Biblioteca Sede Medellín Universidad Nacional de Colombia
Enviado el día :08 May 2013 19:31
Ultima modificación:08 May 2013 19:31
Ultima modificación:08 May 2013 19:31
Exportar:Clic aquí
Estadísticas:Clic aquí
Compartir:

Solamente administradores del repositorio: página de control del ítem

Vicerrectoría de Investigación: Número uno en investigación
Indexado por:
Indexado por Scholar Google WorldCat DRIVER Registry of Open Access Repositories OpenDOAR Metabiblioteca BDCOL OAIster Red de repositorios latinoamericanos DSpace BASE Open archives La referencia Colombiae Open Access Theses and Dissertations Tesis latinoamericanas CLACSO
Este sitio web se ve mejor en Firefox