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Método para elegir una cópula arquimediana óptima / Method to choose a archimedean copula optimal

Moreno Chavarro, Diana Carolina (2012) Método para elegir una cópula arquimediana óptima / Method to choose a archimedean copula optimal. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia.

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Resumen

Actualmente las Cópulas son una herramienta muy fuerte para el modelamiento de datos en los que la dependencia entre variables aleatorias es importante y el supuesto de normalidad no se tiene. Sin embargo, la selección de una cópula adecuada es uno de los grandes retos para el investigador, debido, a que no existe un método estándar para dicha selección. Realizando una comparación entre los métodos de estimación paramétrica, no paramétrica y semiparamétrica se pretende dar una metodología para seleccionar una cópula arquimediana óptima, teniendo en cuenta métodos gráficos y analíticos. / Abstract. Nowdays, copula are every strong tool model data in which dependence among random variable is important and there is an absence of the normality. However, one of the highest changes for a researches is to select the adequate copula since there isn’t any standar method to do so. A metodology to select the best archimedean copula is intented to be reached by comparing the methods of nonparametric, parametric and semiparametric estimation taking into account graphic and analytic methods

Tipo de documento:Tesis/trabajos de grado - Thesis (Maestría)
Colaborador / Asesor:Blanco Castañeda, Liliana
Información adicional:Magister en Estadística. Línea de Investigación: Procesos estocásticos.
Palabras clave:Cópula; Marginales; Método paramétrico; No paramétrico; Semiparamétrico; Bondad de ajuste / Uniform distribution; Parametric; Nonparametrica; Semiparametric; stimation
Temática:5 Ciencias naturales y matemáticas / Science > 51 Matemáticas / Mathematics
Unidad administrativa:Sede Bogotá > Facultad de Ciencias > Departamento de Estadística
Código ID:8733
Enviado por : Universidad Nacional de Colombia Biblioteca Digital -2-Sede Bogotá
Enviado el día :03 Enero 2013 15:03
Ultima modificación:03 Enero 2013 15:03
Ultima modificación:03 Enero 2013 15:03
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