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Análisis de solvencia en anualidades de vida con tasas de interés aleatorias

Osorno Gómez, Johana (2012) Análisis de solvencia en anualidades de vida con tasas de interés aleatorias. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.

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Resumen

Un problema fundamental en la actuar Ia de seguros de vida y pensiones es la determinación de las reservas necesarias para cubrir las obligaciones futuras de una Compañía en lo referente a las pensiones o rentas vitalicias y la medición de los riesgos de incumplimiento de tales obligaciones, que incluyen el riesgo de insolvencia y el de extralongevidad. Este problema fundamental de la actuaría es el problema de investigación de este trabajo, el cual consiste en encontrar el valor inicial de la reserva de tal forma que sea suficiente para poder realizar los pagos de una renta vitalicia teniendo en cuenta que las tasas y el tiempo de supervivencia de las personas son variables aleatorias. El objeto de estudio en este trabajo es la variable aleatoria SNd , la cual representa el valor presente de una serie de pagos, las mesadas pensionales, descontados con tasas aleatorias./Abstract. A fundamental problem in the act Ia life insurance and pensions is the determination of the necessary reserves to cover future liabilities of a company in relation to pensions and annuities and measuring the risks of breach of such obligations, include the risk of insolvency and the extralongevidad. This fundamental problem of the act is the research question of this work, which is to find the initial value of the reserve so that it is sufficient to allow payment of an annuity given the rates and time survival of people are random variables. The object of study in this paper is the random variable SND, which represents the present value of a series of payments, pension payments, discounted at random rates

Tipo de documento:Tesis/trabajos de grado - Thesis (Maestría)
Colaborador / Asesor:Diego Giraldo, Norman
Palabras clave:Rentas vitalicias; Tasas de interés estocásticas; Distribución Gompertz-Makeham; Riesgo de extralongevidad; Riesgo de mercado (riesgo de tasas)/ Annuities; Interest rate Stochastic; Gompertz-Makeham distribution; Extralongevidad ris; Market risk (interest rate risk).
Temática:5 Ciencias naturales y matemáticas / Science > 51 Matemáticas / Mathematics
Unidad administrativa:Sede Medellín > Facultad de Ciencias > Escuela de Estadística
Código ID:7228
Enviado por : Biblioteca Sede Medellín Universidad Nacional de Colombia
Enviado el día :21 Agosto 2012 22:49
Ultima modificación:11 Oct 2012 16:52
Ultima modificación:11 Oct 2012 16:52
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