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Estimación de un modelo de difusión con saltos con distribución de error generalizada asimétrica usando algoritmos evolutivos

Ospina Arango, Juan David (2009) Estimación de un modelo de difusión con saltos con distribución de error generalizada asimétrica usando algoritmos evolutivos. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia.

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Resumen

En este trabajo se considera el problema de estimar los parámetros de un proceso de difusión con saltos (jump-diffusion) donde la magnitud de los saltos se asume dada por una variable aleatoria que se distribuye bajo la distribución de error generalizada asimétrica (SGED). Se aproxima la densidad de los rendimientos del proceso utilizando la aproximación Bernoulli-Poisson y recurriendo a la transformada rápida de Fourier (FFT). Con la densidad aproximada se encuentra, vía máxima verosimilitud, los parámetros del proceso usando varias técnicas de optimización para encontrar el óptimo de la log-verosimilitud, entre las cuales el mejor desempeño lo brinda la Evolución Diferencial (DE), Abstract. In this work is considered the parameters estimation problem of a jump-diffusion process with jumps magnitudes given by a random variable distributed under the asymmetric generalized error distribution (SGED). The returns density is approached using the Bernoulli-Poisson approximation and the fast Fourier transform (FFT). With the approached density, using maximum likelihood, the parameters of the models are found through the application of several optimization techniques, among which the Differential Evolution (DE) gives the better performance.

Tipo de documento:Tesis/trabajos de grado - Thesis (Maestría)
Colaborador / Asesor:Giraldo, Norman Diego
Información adicional:Maestría en Estadística
Palabras clave:Procesos de difusión con saltos, Distribución de error, Generalizada asimétrica, Transformada rápida de Fourier, Máxima verosimilitud, Evolución diferencial, Procesos de difusión, Modelos matemáticos, Algoritmos genéticos, Análisis de error (matemáticas), Análisis estadístico
Temática:3 Ciencias sociales / Social sciences > 31 Colecciones de estadística general / Statistics
5 Ciencias naturales y matemáticas / Science > 51 Matemáticas / Mathematics
Unidad administrativa:Sede Medellín > Facultad de Ciencias > Escuela de Estadística
Código ID:674
Enviado por : Biblioteca Sede Medellín Universidad Nacional de Colombia
Enviado el día :23 Febrero 2010 17:32
Ultima modificación:25 Julio 2014 16:40
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