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Serie estocástica de Taylor-Itô y métodos numéricos para ecuaciones diferenciales estocásticas

Rodríguez Melendez, Oscar Alberto (2016) Serie estocástica de Taylor-Itô y métodos numéricos para ecuaciones diferenciales estocásticas. Boletín de Matemáticas, 23 (1). pp. 81-103. ISSN 2357-6529

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URL oficial: https://revistas.unal.edu.co/index.php/bolma/artic...

Resumen

En este manuscrito se revisa la versión estocástica de la serie de Taylor. Esta versión se obtiene mediante el cálculo de Itô. Usando la serie de Taylor-Itô se deducen algunos métodos numéricos para resolver ecuaciones diferenciales estocásticas. Finalmente se presenta una aplicación a un modelo de finanzas.

Tipo de documento:Artículo - Article
Palabras clave:Taylor-Itô, métodos numéricos para EDE's, Euler-Maruyama, Milstein, CEV, polinomios de Hermite
Temática:5 Ciencias naturales y matemáticas / Science > 51 Matemáticas / Mathematics
Unidad administrativa:Revistas electrónicas UN > Boletín de Matemáticas
Código ID:60698
Enviado por : Dirección Nacional de Bibliotecas STECNICO
Enviado el día :28 Noviembre 2017 19:36
Ultima modificación:28 Noviembre 2017 19:36
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