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La estimación de un modelo híbrido DSGE-VAR(LAMBDA): una aplicación para Colombia

Santana Contreras, Juan Camilo (2016) La estimación de un modelo híbrido DSGE-VAR(LAMBDA): una aplicación para Colombia. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia-Sede(Bogotá).

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Resumen

La investigación propone la implementación de un modelo DSGE-VAR para Colombia en el contexto de una economía abierta que introduce formación de hábitos y rigidez de precios con el objetivo de evaluar el desempeño de esta clase de modelos en comparación con el tradicional DSGE. Considerando que el modelo híbrido puede describirse como una representación VAR en función de la información proporcionada por el DSGE medida a través del parámetro LAMBDA, conseguimos probar empíricamente que el modelo DSGE-VAR exhibe un desempeño eficiente frente al DSGE en lo que respecta a bondad de ajuste y capacidad predictiva., Abstract. The research establish the implementation of a DSGE-VAR model for Colombia in the context of an open economy which introduces habit formation and price rigidity in order to evaluate the performance of this class of models in relation with the traditional DSGE model. Whereas the hybrid model can be described as a VAR representation based on information provided by DSGE measured by the parameter, we could prove empirically that the DSGE-VAR model exhibits an efficient performance in goodness of fit and predictive ability regarding to DSGE model.

Tipo de documento:Tesis/trabajos de grado - Thesis (Maestría)
Colaborador / Asesor:Junca Rodríguez, Gustavo Adolfo
Información adicional:Magister en Ciencias Económicas.
Palabras clave:Modelos de equilibrio general dinámico estocástico, Modelo de vectores autoregresivos, Modelo híbrido, Metropolis hastings, Economía abierta y pequeña, Dinamic stochastic general equilibrium model, Vector autoregression model, Hybrid model, Small open economy
Temática:3 Ciencias sociales / Social sciences > 33 Economía / Economics
5 Ciencias naturales y matemáticas / Science > 51 Matemáticas / Mathematics
Unidad administrativa:Sede Bogotá > Facultad de Ciencias Económicas > Escuela de Economía
Código ID:54689
Enviado por : Sr Juan camilo Santana Contreras
Enviado el día :07 Dec 2016 14:54
Ultima modificación:07 Dec 2016 14:54
Ultima modificación:07 Dec 2016 14:54
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