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Implementación de un modelo de valoración para un derivado climático. Un aporte a la gestión del riesgo climático en Colombia

Hernandez Morales, Hernan Dario (2016) Implementación de un modelo de valoración para un derivado climático. Un aporte a la gestión del riesgo climático en Colombia. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá.

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Resumen

El objetivo de esta investigación es presentar un modelo de valoración de derivados financieros climáticos que, desde su planteamiento teórico y su aplicación al contexto colombiano, constituya un elemento que posteriormente, con su aplicación, permita la mejora en la gestión de riesgo climático en el país y, en consecuencia, la atención a los distintos sectores que se ven afectados por sucesos climáticos adversos En la primera parte se exponen los principales elementos que configuran la gestión de riesgo climático y los principales desarrollos en el área, los cuales son determinantes en Colombia dada la participación del país en los mercados internacionales y por la robustez propia del sector financiero. En la segunda parte se desarrolla el proceso de valoración de derivados climáticos partiendo de la confrontación de diferentes enfoques. A continuación, se desarrolla el modelo propuesto por Alaton, Djehiche, & Stillberger (2002) aplicado a las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Villavicencio., Abstract. The objective of this research is to present a pricing model for weather derivatives to, from its theoretical approach and its application to the Colombian context, set one element that allows the improve the climate risk management in the country and, consequently, the attention to the various sectors affected by adverse weather events. In the first part the main elements of climate risk management are exposed also the major developments in this area, which are crucial in Colombia given the country's participation in international markets and the robustness of the financial sector itself. In the second part, the valuation process of weather derivatives are developed based on the confrontation of different approaches. Then the proposed model by Alaton, Djehiche, & Stillberger (2002) is applied to the cities of Bogota, Medellin, Cali and Villavicencio

Tipo de documento:Tesis/trabajos de grado - Thesis (Maestría)
Colaborador / Asesor:Chirinos Grados, Miguel Victor
Información adicional:Magister en Administrador de Empresas. Línea de Investigación: Valoración de Instrumentos Financieros Derivados
Palabras clave:Derivados climáticos, Modelo de valoración, Modelo Ornstein-Uhlenbeck, Simulación de Monte Carlo, Weather derivatives, Valuation model, Ornstein-Uhlenbeck model, Monte Carlo simulation
Temática:3 Ciencias sociales / Social sciences > 33 Economía / Economics
3 Ciencias sociales / Social sciences > 36 Problemas y servicios sociales, asociaciones / Social problems & social services
6 Tecnología (ciencias aplicadas) / Technology > 65 Gerencia y servicios auxiliares / Management & public relations
Unidad administrativa:Sede Bogotá > Facultad de Ciencias Económicas > Escuela de Administración de Empresas y Contaduría Pública > Administración de Empresas
Código ID:54378
Enviado por : Hernan Hernandez Morales
Enviado el día :30 Noviembre 2016 16:41
Ultima modificación:30 Noviembre 2016 16:41
Ultima modificación:30 Noviembre 2016 16:41
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