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Estimación de la señal bancaria en Colombia y su interrelación con los movimientos de los sectores real y de producción industrial

Saavedra Rodríguez, Mario Gregorio (2016) Estimación de la señal bancaria en Colombia y su interrelación con los movimientos de los sectores real y de producción industrial. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín.

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Resumen

El presente documento estima un indicador sintético del comportamiento del sector bancario en Colombia identificando a su vez la interrelación de éste con los ciclos del sector real y de producción industrial. El indicador sintético se estima a través de un Modelo Dinámico Lineal (MDL) implementado mediante el filtro de Kalman y utilizando como insumo el conjunto de indicadores financieros que componen la metodología CAMEL. A partir de un MDL multivariado se estima el equivalente a un modelo VAR(1), para analizar la interrelación entre el comportamiento del sector bancario con el de la industria y la economía agregada. Dentro de los resultados obtenidos, se halló que el indicador sintético del sector bancario resume de manera fiel la conducta del sector, puesto que refleja de manera cercana los periodos de contracción o crisis que ha presentado la banca en el pasado reciente en Colombia. Además, en general, el indicador sintético refleja que las regulaciones introducidas tras la crisis de 1999 se han traducido en una salud creciente de la banca colombiana. Finalmente, el modelo VAR(1) sugiere que un comportamiento expansivo de la actividad bancaria tiene una incidencia positiva sobre el ritmo de crecimiento de la actividad económica y la producción industrial en Colombia

Tipo de documento:Tesis/trabajos de grado - Thesis (Maestría)
Colaborador / Asesor:Loaíza Quintero, Osmar Leandro
Información adicional:Maestría en Ciencias Económicas
Palabras clave:Modelos dinámicos lineales, Modelo estructural multivariado, Filtro de Kalman, Algoritmo EM, CAMEL, Análisis financiero, Crisis financiera, Ciclos económicos, Bancos, Mercado financiero, Indicadores económicos - Colombia, Colombia - Política económica, Financial analysis, Financial crises, Business cycles, Banks and banking, Capital market, Economic indicators - Colombia, Colombia - Economic policy
Temática:3 Ciencias sociales / Social sciences > 33 Economía / Economics
Unidad administrativa:Sede Medellín > Facultad de Ciencias Humanas y Económicas > Escuela de Economía
Código ID:53128
Enviado por : MsC Mario Gregorio Saavedra Rodríguez
Enviado el día :19 Julio 2016 16:52
Ultima modificación:11 Agosto 2016 18:48
Ultima modificación:11 Agosto 2016 18:48
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