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Evaluación de estrategias de inversión utilizando herramientas de análisis técnico aplicadas al mercado colombiano

Castillo Giraldo , Edwin Marino (2011) Evaluación de estrategias de inversión utilizando herramientas de análisis técnico aplicadas al mercado colombiano. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.

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Resumen

El propósito fundamental de este trabajo es analizar la eficiencia de varias de las más populares estrategias activas de inversión aplicadas al mercado colombiano. Con tal fin, se seleccionaron las reglas técnicas de Soporte y Resistencia, el Índice de Fuerza Relativa, el Oscilador Estocástico y la Doble Media Móvil y se emplearon en las series históricas de precios de 9 acciones de alta liquidez. Las rentabilidades obtenidas con estas reglas se compararon luego con las de la estrategia pasiva de comprar y retener para determinar su desempeño económico. Posteriormente, se utilizaron pruebas de robustez y simulación de precios basada en bootstrapping para validar la estabilidad y la significancia estadística de los resultados. La evidencia empírica resultante de este análisis sugiere que, luego descontados costos de transacción, las reglas evaluadas no superan de una manera estable y económicamente significativa a la estrategia pasiva.

Tipo de documento:Tesis/trabajos de grado - Thesis (Maestría)
Colaborador / Asesor:Medina Hurtado , Santiago
Palabras clave:Eficiencia del mercado; Mercado accionario colombiano; Métodos de simulación; Estrategias de inversión
Temática:6 Tecnología (ciencias aplicadas) / Technology > 62 Ingeniería y operaciones afines / Engineering
Unidad administrativa:Sede Medellín > Facultad de Minas > Escuela de Ingeniería de la Organización
Código ID:5137
Enviado por : Edwin Marino Castillo Giraldo
Enviado el día :11 Noviembre 2011 17:07
Ultima modificación:11 Noviembre 2011 17:07
Ultima modificación:11 Noviembre 2011 17:07
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