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Diferencias finitas para modelos difusivos no locales

Osorio Guzmán, Fernán Camilo (2014) Diferencias finitas para modelos difusivos no locales. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales.

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Resumen

El objetivo de esta tesis es desarrollar una estrategia numérica para la solución de la ecuación de Black-Scholes no local, por medio de la técnica de la molificación discreta y el método de diferencias finitas, se realiza un análisis de estabilidad y monotonía del esquema numérico propuesto, elaborando varios ejemplos numéricos para mostrar la eficacia del método numérico. Además se desarrolla un software en el lenguaje de programación Matlab que por medio de la técnica anterior solución el cual solución de modelo Black-Scholes para cualquier condición inicial y distribución de probabilidad, The objective of this thesis is to develop a numerical strategy for solving the Black-Scholes equation nonlocal, through the technique of discrete mollification and the finite difference method, a stability analysis of the numerical scheme and monotony is performed proposed, developed several numerical examples to show the efficiency of the numerical method. Moreover software is developed in the programming language matlab that through the prior art solution which solution Black-Scholes model for any initial condition and Detection probability distribution

Tipo de documento:Tesis/trabajos de grado - Thesis (Maestría)
Colaborador / Asesor:Acosta Medina, Carlos Daniel
Información adicional:Tesis presentada como requisito parcial para optar al título de: Magíster en Matemática Aplicada -- Línea de Investigación: Métodos Numéricos
Palabras clave:Diferencias finitas, Molificación discreta, Black-scholes, Estabilidad, Monotonía, Software, MATLAB, Finite differences, Discrete mollification, Black-scholes, Stability, Monotony, Software, MATLAB
Temática:5 Ciencias naturales y matemáticas / Science > 51 Matemáticas / Mathematics
6 Tecnología (ciencias aplicadas) / Technology
Unidad administrativa:Sede Manizales > Facultad de Ciencias Exactas y Naturales > Departamento de Matemáticas y Estadística
Código ID:48309
Enviado por : Magister Fernan Camilo Osorio Guzman
Enviado el día :15 May 2015 16:25
Ultima modificación:02 Junio 2015 22:57
Ultima modificación:02 Junio 2015 22:57
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