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Estimación bayesiana del valor en riesgo: una aplicación para el mercado de valores colombiano

Londoño, Charle Augusto and Correa, Juan Carlos and Lopera, Mauricio (2014) Estimación bayesiana del valor en riesgo: una aplicación para el mercado de valores colombiano. Cuadernos de Economía; Vol. 33, núm. 63 (2014); 635-678 2248-4337 0121-4772 .

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URL oficial: http://revistas.unal.edu.co/index.php/ceconomia/ar...

Resumen

Esta investigación tiene como propósito implementar la metodología de regresióncuantil bayesiana en el cálculo del valor en riesgo (VaR, en inglés) en el mercado de valores colombiano. Para este objetivo se valoran algunos requerimientos regulatoriossobre riesgo de mercado definidos por la Superintendencia Financiera deColombia sobre metodologías, medidas de desempeño y factores de riesgo para elcálculo del VaR, y se compara con el modelo APARCH y de regresión cuantil tradicional;se halla que la regresión cuantil tiene una mejor capacidad para adaptarsea los patrones exhibidos por un portafolio de acciones colombianas dadas variasmedidas de desempeño

Tipo de documento:Artículo - Article
Información adicional:Revista Cuadernos de Economía (ISSN: 0121-4772) School of Economic Sciences - Universidad Nacional de Colombia covered under the Creative Commons license. Atribution-NonComercial-NonDerivs 3.0 Unported.
Palabras clave:Valor en riesgo condicional autorregresivo, regresión cuantil, estadística bayesiana, variables macroeconómicas y financieras, regulación bancaria, mercado de valores, C14, C16, C45, E44, G28, G15
Unidad administrativa:Revistas electrónicas UN > Cuadernos de Economía
Código ID:42855
Enviado por : Dirección Nacional de Bibliotecas STECNICO
Enviado el día :13 Septiembre 2014 10:08
Ultima modificación:13 Septiembre 2014 10:08
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