Escudo de la República de Colombia
Sistema Nacional de Biliotecas - Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia Biblioteca Digital - Repositorio Institucional UN Sistema Nacional de Bibliotecas UN

Optimización de portafolios con capital en riesgo acotado / Optimal portfolios under bounded Capital at Risk.

Ramírez Jaime, Hugo Eduardo (2010) Optimización de portafolios con capital en riesgo acotado / Optimal portfolios under bounded Capital at Risk. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia.

Texto completo

[img]
Vista previa
PDF - Versión Enviada
976kB

Resumen

En años recientes se ha introducido en el mercado el Capital en Riesgo o CaR, por sus siglas en inglés, como medida de riesgo en reemplazo de la varianza en los problemas de selección de portafolios óptimos. En este trabajo se hizo un estudio, usando la metodología clásica de control estocástico, acerca de las consecuencias de introducir la medida de CaR en un modelo de mercado Black-Scholes simple, en un modelo de mercado de Black-Scholes con saltos y en un modelo de mercado de Difusión Inverso Generalizado. Se confrontaron los resultados teóricos con datos reales tomados de la Bolsa de Valores de Colombia, para el caso de Ecopetrol e Isa. / Abstract. In recent years Capital at Risk has been brought into the market as a way to minimizing risks in the replacement of the variance in optimal portfolio selection problems. A study was conducted for this work, by utilizing the classical stochastic control methodology on the consequences of using the Capital at Risk measure in a Black-Scholes simple market model,into a Black-Scholes market with jumps, and into a Generalized Inverse Di?usion market. Theoretical results were compared to real data taken from bolsa de Valores de Colombia, for the cases of Ecopetrol and Isa.

Tipo de documento:Tesis/trabajos de grado - Thesis (Maestría)
Colaborador / Asesor:Blanco Castañeda, Liliana
Información adicional:Matemático M.Sc.
Palabras clave:Modelo de Mercado de Black-Scholes; Cálculo de Itô; Optimización de portafolios; Capital en riesgo; Modelo de difusión inversa generalizada; Modelo de Cox-Ingerson-Ross; Problema de media CaR / Black-Scholes Market model; Itô calculus; Portfolio optimization; Capital at risk; Generalized inverse gaussian model; Cox-Ingerson-Ross model; Mean CaR problem.
Temática:5 Ciencias naturales y matemáticas / Science > 51 Matemáticas / Mathematics
Unidad administrativa:Sede Bogotá > Facultad de Ciencias > Departamento de Matemáticas
Código ID:3911
Enviado por : Universidad Nacional de Colombia Biblioteca Digital - Sede Bogotá
Enviado el día :05 Agosto 2011 18:39
Ultima modificación:05 Agosto 2011 18:39
Ultima modificación:05 Agosto 2011 18:39
Exportar:Clic aquí
Estadísticas:Clic aquí
Compartir:

Solamente administradores del repositorio: página de control del ítem

Vicerrectoría de Investigación: Número uno en investigación
Indexado por:
Indexado por Scholar Google WorldCat DRIVER Registry of Open Access Repositories OpenDOAR Metabiblioteca BDCOL OAIster Red de repositorios latinoamericanos DSpace BASE Open archives La referencia Colombiae Open Access Theses and Dissertations Tesis latinoamericanas CLACSO
Este sitio web se ve mejor en Firefox