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La matemática de las finanzas

Amster, Pablo (2010) La matemática de las finanzas. Boletín de Matemáticas; Vol. 17, núm. 1 (2010); 59-76 Boletín de Matemáticas; Vol. 17, núm. 1 (2010); 59-76 2357-6529 0120-0380 .

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URL oficial: http://revistas.unal.edu.co/index.php/bolma/articl...

Resumen

¿Que relación tiene el comportamiento de los mercados financieros y los activos riesgosos con las leyes de la termodinámica, la entropía o las teorías de Einstein? En éste artículo se exponen de manera elemental algunas de las ideas básicas del modelo matemático para la valuación deinstrumentos financieros que permitio a uno de sus creadores obtener el Premio Nobel de Economía: el modelo de Black y Scholes.

Tipo de documento:Artículo - Article
Palabras clave:valuación de opciones, modelo de Black-Scholes., movimiento browniano, ecuación del calor
Unidad administrativa:Revistas electrónicas UN > Boletín de Matemáticas
Código ID:38256
Enviado por : Dirección Nacional de Bibliotecas STECNICO
Enviado el día :03 Julio 2014 19:55
Ultima modificación:06 Junio 2018 10:45
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