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A new forecasting combination system for predicting volatility

Orozco, Johanna M. and Velásquez, Juan D. (2012) A new forecasting combination system for predicting volatility. Revista Innovar Journal Revista de Ciencias Administrativas y Sociales; Vol. 23, núm. 50 (2013); 5-16 2248-6968 0121-5051 .

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URL oficial: http://revistas.unal.edu.co/index.php/innovar/arti...

Resumen

Los modelos para la combinación de pronósticos han sido ampliamenteestudiados, y de uso frecuente en el mejoramiento de la exactitudde predicciones. En este artículo se presenta un nuevo modelocompuesto no lineal, para la predicción de la volatilidad de activos. Dichomodelo esta compuesto de una serie de modelos GARCH, anclados a unconjunto de datos de series de tiempo, que emplean diferentes funcionesde pérdida, los cuales tienen el objetivo de capturar diferentes característicasde la dinámica propia de la volatilidad. Se combinan prediccionesindividuales, mediante el uso de la media aritmética simple, o de una redneuronal artificial. Este modelo propuesto se emplea para predecir la rentabilidadmensual de series de tiempo S&P500, llevando a concluir que elnuevo enfoque permite predecir la volatilidad con mayor exactitud quecada uno de los modelos GARCH considerados.

Tipo de documento:Artículo - Article
Información adicional:El autor cede los derechos de publicación a la Escuela de Administración de Empresas y Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. El artículo no puede aparecer en ningún medio masivo de comunicación sin la autorización expresa de la Escuela de Administración de Empresas y Contaduría Pública. NOTA: El envío de los artículos no obliga al comité editorial de INNOVAR a realizar su publicación. Revista INNOVAR, Facultad de Ciencias Económicas, edificio 238, aula 06, Ciudad Universitaria. Correo electrónico: revinnova_bog@unal.edu.co
Palabras clave:modelos de predicción de la volatilidad, combinaciones de pronósticos, JEL: C530, C580, G170
Unidad administrativa:Revistas electrónicas UN > Revista Innovar Journal Revista de Ciencias Administrativas y Sociales
Código ID:38148
Enviado por : Dirección Nacional de Bibliotecas STECNICO
Enviado el día :03 Julio 2014 19:17
Ultima modificación:18 Agosto 2014 22:12
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