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Modelling risk for electric power markets

Pantoja-Robayo, Javier (2012) Modelling risk for electric power markets. Revista Innovar Journal Revista de Ciencias Administrativas y Sociales; Vol. 22, núm. 44 (2012) 2248-6968 0121-5051 .

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URL oficial: http://revistas.unal.edu.co/index.php/innovar/arti...

Resumen

Este artículo, en primer lugar presenta un estudio de las primasde riesgo forward (FRP) en el Mercado Mayorista de Energía Eléctricaen Colombia (WPMC) que muestra cómo el FRP varía a lo largo del día y decómo sus propiedades se explican por los factores de riesgo. En segundolugar, muestra que las primas de riesgo forward esperadas dependen defactores tales como las variaciones en los precios al contado, debido a lascondiciones climáticas generadas por el Índice Oceánico El Niño (ONI) ysu impacto en la cantidad disponible de agua para generar energía eléctrica.Este documento proporciona una evaluación cuantitativa del preciode la prima de riesgo de la electricidad en Colombia definiéndola como ladiscrepancia entre los precios spot y forward en el mercado colombiano.En este estudio se aplican metodologías apropiadas, incluyendo regresiónlineal y modelos GARCH de series de tiempo para investigar el tema planteado.Ofrece resultados empíricos que, según nuestro conocimiento, sonnuevos en el contexto del mercado colombiano. En particular, cuantificarla relación entre un fenómeno climático como El Niño y el efecto sobre lasprimas de riesgo en energía eléctrica.

Tipo de documento:Artículo - Article
Información adicional:El autor cede los derechos de publicación a la Escuela de Administración de Empresas y Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. El artículo no puede aparecer en ningún medio masivo de comunicación sin la autorización expresa de la Escuela de Administración de Empresas y Contaduría Pública. NOTA: El envío de los artículos no obliga al comité editorial de INNOVAR a realizar su publicación. Revista INNOVAR, Facultad de Ciencias Económicas, edificio 238, aula 06, Ciudad Universitaria. Correo electrónico: revinnova_bog@unal.edu.co
Palabras clave:prima de riesgo forward, G13, C32
Unidad administrativa:Revistas electrónicas UN > Revista Innovar Journal Revista de Ciencias Administrativas y Sociales
Código ID:35297
Enviado por : Dirección Nacional de Bibliotecas STECNICO
Enviado el día :01 Julio 2014 20:04
Ultima modificación:18 Agosto 2014 21:04
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