Mora, Andrés (2011) Un estudio comparativo de algunos estimadores del índice de cola ξ. Revista Innovar Journal Revista de Ciencias Administrativas y Sociales; Vol. 21, núm. 40 (2011) 2248-6968 0121-5051 .
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Resumen
Se presenta un análisis comparativo de manera teórica y práctica de algunos métodoselegidos para estimar el índice de cola para distribuciones tipo-Pareto. Como era de esperar, losresultados de la simulación muestran que no existe un método óptimo. Sin embargo, la técnicaGPD extendida (EGPD, por sus siglas en inglés) ofrece mejoras comparado con el estimador deHill. También se aplican los métodos elegidos al caso de datos de fuego en Dinamarca (Danish Firedata) para obtener su índice de cola y un estimador de cuantil alto.
Tipo de documento: | Artículo - Article | |
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Información adicional: | El autor cede los derechos de publicación a la Escuela de Administración de Empresas y Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. El artículo no puede aparecer en ningún medio masivo de comunicación sin la autorización expresa de la Escuela de Administración de Empresas y Contaduría Pública. NOTA: El envío de los artículos no obliga al comité editorial de INNOVAR a realizar su publicación. Revista INNOVAR, Facultad de Ciencias Económicas, edificio 238, aula 06, Ciudad Universitaria. Correo electrónico: revinnova_bog@unal.edu.co | |
Palabras clave: | teoría de valor extremo, índice de cola, estimador de Hill, GPD extendida., JEL: C15, C16, G32. | |
Unidad administrativa: | Revistas electrónicas UN > Revista Innovar Journal Revista de Ciencias Administrativas y Sociales | |
Código ID: | 34881 | |
Enviado por : | Dirección Nacional de Bibliotecas STECNICO | |
Enviado el día : | 01 Julio 2014 17:22 | |
Ultima modificación: | 06 Junio 2018 10:51 | |
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