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Una aplicación de los modelos semi-markovianos al problema de la ruina

Almaraz-Luengo, Elena (2011) Una aplicación de los modelos semi-markovianos al problema de la ruina. Revista Colombiana de Estadística; Vol. 34, núm. 3 (2011); 477-495 Revista Colombiana de Estadística; Vol. 34, núm. 3 (2011); 477-495 0120-1751 .

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URL oficial: http://revistas.unal.edu.co/index.php/estad/articl...

Resumen

Se considera el problema clásico de ruina de Cramér y Lundberg y se generaliza. Se estudian los tiempos hasta la ruina de los modelos considerados y se establecen condiciones suficientes para la dominancia estocástica en el sentido usual entre los tiempos de ruina. Por otro lado; se establecen algoritmos de simulación de los procesos bajo estudio y de obtención de estimadores para las probabilidades involucradas., We consider the classical ruin problem due to Cramér and Lundberg and we generalize it. Ruin times of the considered models are studied and sufficient conditions to usual stochastic dominance between ruin times are established. In addition an algorithm to simulate processes verifying the conditions under consideration is proposed.

Tipo de documento:Artículo - Article
Palabras clave:cadenas deMarkov, dominancia estocástica, emparejamiento, proceso semi-markovianos, simulación, Coupling, Markov chains, Semi-Markov process, Simulation, Stochastic ordering
Unidad administrativa:Revistas electrónicas UN > Revista Colombiana de Estadística
Código ID:30927
Enviado por : Dirección Nacional de Bibliotecas STECNICO
Enviado el día :30 Junio 2014 14:27
Ultima modificación:18 Agosto 2014 19:14
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