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Un pronóstico no paramétrico de la inflación colombiana

Rodríguez N., Norberto and Siado C., Patricia (2011) Un pronóstico no paramétrico de la inflación colombiana. Revista Colombiana de Estadística; Vol. 26, núm. 2 (2003); 89-128 Revista Colombiana de Estadística; Vol. 26, núm. 2 (2003); 89-128 0120-1751 .

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URL oficial: http://revistas.unal.edu.co/index.php/estad/articl...

Resumen

En este trabajo se presentan los resultados de un ejercicio de pronóstico no paramétrico, múltiples pasos adelante, para la inflación colombiana mensual. En particular, se usa estimación kernel para la media condicional de los cambios de la inflación, dada su propia historia. Los resultados de pronóstico se comparan con un modelo ARIMA estacional y un modelo tipo STAR. Se encuentra que, excepto para el pronóstico un mes adelante, el pronóstico no paramétrico mejora a las otras dos metodologías que le compiten; además, de entre las tres alternativas consideradas, el no paramétrico es el único pronóstico que estadísticamente mejora al pronóstico que se hace con un modelo de caminata aleatoria., This paper contains the results of a non parametric multi-step ahead forecast for the monthly Colombian inflation, using Mean conditional kernel estimation over inflation changes, with no inclusion of exogenous variables. The results are compared with those from an ARIMA and a non-linear STAR. The nonparametric forecast over perform the others two, as well as being the only, from the three, that statistically improved the naijve forecast given by a random-walk model.

Tipo de documento:Artículo - Article
Palabras clave:Pronóstico no paramétrico, evaluación y comparación de pronósticos, ancho de banda (bandwidth), estimación kernel, Nonparametric forecast, Kernel estimation, Forecast evaluation, Bandwidth selection, Rolling forecast
Unidad administrativa:Revistas electrónicas UN > Revista Colombiana de Estadística
Código ID:29954
Enviado por : Dirección Nacional de Bibliotecas STECNICO
Enviado el día :30 Junio 2014 08:03
Ultima modificación:18 Agosto 2014 18:51
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