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Determinantes de la prima de riesgo soberano para colombia.

Zapata Bonnett, Bernardo Alberto (2011) Determinantes de la prima de riesgo soberano para colombia. Ensayos de Economía; Vol. 15, núm. 28 (2006); 9-33 0121-117x .

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URL oficial: http://revistas.unal.edu.co/index.php/ede/article/...

Resumen

Se propone un modelo de rezagos distribuidos para determinar las variables que afectan las primas de riesgo soberano para Colombia, trabajando con datos mensuales para el periodo enero 2002 a marzo 2005; y datos de abril 2005 a noviembre 2005 como datos out-of-the-sample para verificar la capacidad de pronóstico del modelo. Lo novedoso con respecto a estudios previos es la característica dinámica del modelo al incluir tanto la variable dependiente como las independientes rezagadas; igualmente la incorporación del spread de Brasil como una variable proxy del efecto contagio.  Los resultados muestran que el efecto contagio es significativo para explicar el spreadsoberano de Colombia; igualmente que la historia importa, es decir, que los spreads no cambian súbitamente, sino que de hecho lo hacen poco a poco, en la medida en que incorporan nueva información.

Tipo de documento:Artículo - Article
Información adicional:Se autoriza la reproducción sin ánimo de lucro de los materiales, citando la fuente.
Palabras clave:Riesgo soberano, Modelo de rezagos distribuidos, Efecto contagio, Clasificación JEL.
Unidad administrativa:Revistas electrónicas UN > Ensayos de Economía
Código ID:27004
Enviado por : Dirección Nacional de Bibliotecas STECNICO
Enviado el día :27 Junio 2014 18:07
Ultima modificación:18 Agosto 2014 17:46
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