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Modelación de los precios en el mercado eléctrico español

Ciarreta, Aitor and Lagullón, Mónica and Zarraga, Ainhoa (2011) Modelación de los precios en el mercado eléctrico español. Cuadernos de Economía; Vol. 30, núm. 54 (2011); 227-250 2248-4337 0121-4772 .

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URL oficial: http://revistas.unal.edu.co/index.php/ceconomia/ar...

Resumen

Este trabajo investiga el comportamiento de los precios en el mercado eléctrico español durante el período de liberalización (entre el 29 de junio de 2001 y el 1 de mayo de 2007). El documento tiene un doble objetivo: por un lado, realizar un análisis descriptivo del comportamiento de las series de precios clasificadas por tipo de hora e intensidad de la demanda; por otro, presentar y estimar seismodelos para caracterizar la serie de precios diarios, los cuales recogen la mayor parte de las características detectadas en la misma. Finalmente, se selecciona un modelo con componente autorregresivo de orden uno, volatilidad condicional de los residuos (GARCH) y que no incorpora saltos. Además, se observa que el cambio regulatorio del año 2006 afecta al comportamiento de los precios

Tipo de documento:Artículo - Article
Información adicional:Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.
Palabras clave:precios de la electricidad, GARCH, reversión a la media, estacionalidad, saltos., JEL: C22, G10, L94
Unidad administrativa:Revistas electrónicas UN > Cuadernos de Economía
Código ID:26519
Enviado por : Dirección Nacional de Bibliotecas STECNICO
Enviado el día :27 Junio 2014 17:42
Ultima modificación:18 Agosto 2014 17:35
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