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Metodologías de medición del riesgo de mercado

Salinas Ávila, John Jairo (2011) Metodologías de medición del riesgo de mercado. Revista Innovar Journal Revista de Ciencias Administrativas y Sociales; Vol. 19, núm. 34 (2009); 187-199 2248-6968 0121-5051 .

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URL oficial: http://revistas.unal.edu.co/index.php/innovar/arti...

Resumen

El riesgo financiero puede ser definido como la volatilidad de los resultados esperados. En particular, el riesgo de mercado se refiere a la posibilidad de sufrir pérdidas en los mercados financieros. Hasta el momento, se han propuesto en la literatura numerosas metodologías para medir el riesgo de mercado, aunque la inmensa mayoría de estas son variantes de tratamientos estadísticos paramétricos y no paramétricos. Merece destacar entre los primeros el método de varianzas-covarianzas y el de simulación Montecarlo, y entre los segundos el método de simulación histórica. El propósito de este artículo es realizar una valoración de las tres metodologías anteriores, mostrando que no existe una que pueda ser aceptada como la correcta, pues cada una tiene sus fortalezas y debilidades., Financial risk may be defined as the volatility of expected results. Market risk particularly refers to the possibility of suffering losses in financial markets.Numerous methodologies for measuring market risk have been proposed in the literature to date, even though most of these are variants of statistical treatments (parametrical and non-parametrical). The variance-covariance and Montecarlo simulation methods are worth highlighting amongst the former and the historical simulation method amongst the latter.This article was aimed at evaluating the three methodologies mentioned above, showing that no single one can be accepted as being correct, as each has its own strengths and weaknesses.

Tipo de documento:Artículo - Article
Información adicional:El autor cede los derechos de publicación a la Escuela de Administración de Empresas y Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. El artículo no puede aparecer en ningún medio masivo de comunicación sin la autorización expresa de la Escuela de Administración de Empresas y Contaduría Pública. NOTA: El envío de los artículos no obliga al comité editorial de INNOVAR a realizar su publicación. Revista INNOVAR, Facultad de Ciencias Económicas, edificio 238, aula 06, Ciudad Universitaria. Correo electrónico: revinnova_bog@unal.edu.co
Palabras clave:Economics, Finance, Financial econometrics, market risk, value in risk, models for measuring financial risk, Econometría financiera, riesgo de mercado, valor en riesgo, modelos de medición del riesgo financiero
Unidad administrativa:Revistas electrónicas UN > Revista Innovar Journal Revista de Ciencias Administrativas y Sociales
Código ID:24467
Enviado por : Dirección Nacional de Bibliotecas STECNICO
Enviado el día :27 Junio 2014 15:44
Ultima modificación:18 Agosto 2014 16:48
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