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La teoría del valor extremo en el mercado de las aseguradoras.

Duarte Velasco, Néstor (2010) La teoría del valor extremo en el mercado de las aseguradoras. Pregrado thesis, Universidad Nacional de Colombia.

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Resumen

La Superintendencia Financiera de Colombia estudia el mercado asegurador fragmentándolo en cinco partes: Seguros Generales, Seguros De Vida, Sociedades De Capitalización, Cooperativas De Seguros y Corredores De Seguros Y Reaseguradoras. Dada la extensión del mercado en su totalidad y en aras de poder realizar un análisis más detallado y preciso, este trabajo se enfocará en el mercado de Seguros Generales. Además, este sector de la industria aseguradora fue uno de los más afectados en el año 20081, por lo cual me parece importante enfocar el estudio sobre el mismo. En algunos casos los eventos que producen valores extremos se pueden tomar en cuenta como si fueran de baja probabilidad pero de alto impacto, es aquí donde la Teoría del Valor Extremo juega un papel importante en el análisis de datos ya que precisamente toma en cuenta la cola de la distribución de los valores extremos. En primera instancia se hará una introducción a la forma en cómo la Superintendencia Financiera de Colombia regula y controla bajo la normatividad correspondiente el mercado asegurador colombiano, a continuación se hace una breve explicación de la Teoría del Valor Extremo (EVT); posteriormente se hará una aproximación a la aplicación teórica de la EVT en el mercado de las aseguradoras (Seguros Generales) y por último se aplicará la EVT al sector mencionado.

Tipo de documento:Tesis/trabajos de grado - Thesis (Pregrado)
Palabras clave:Teoría del Valor Extremo, Distribución Generalizada de Pareto, (GPD), Estimador de Hill
Temática:3 Ciencias sociales / Social sciences > 33 Economía / Economics
Unidad administrativa:Sede Bogotá > Facultad de Ciencias Económicas > Escuela de Economía > Economía
Código ID:2249
Enviado por : Publicaciones - Facultad Ciencias Económicas
Enviado el día :02 Noviembre 2010 16:49
Ultima modificación:31 Mar 2013 18:16
Ultima modificación:31 Mar 2013 18:16
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