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Aproximación no lineal al modelo de overshooting usando redes neuronales multicapa para el tipo de cambio dólar - peso

Villamil, Jaime (2009) Aproximación no lineal al modelo de overshooting usando redes neuronales multicapa para el tipo de cambio dólar - peso. Cuadernos de Economía; Vol. 28, núm. 50 (2009); 117-156 2248-4337 0121-4772 .

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Resumen

Desde los años setenta muchos trabajos han intentado elaborar una sustentación empírica de algunos modelosque ofrecieron una explicación lineal de la dinámica de la tasa de cambio de un país, entre ellos el de Dornbusch. Hasta el momento ninguno ha sido concluyente y la caminata aleatoria es considerada como el mejor modelo al que puede ajustarse. De Grauwe ha mostrado que, con la presencia de relaciones no-lineales y heterogeneidad de expectativas de los especuladores, el tipo de cambio puede tener un comportamiento aparentemente aleatorio, pero con explicación determinista. Este trabajo presenta el modelo de Dornbusch en la versión no lineal propuesta por De Grauwe y Dewachter (1993), y una aproximación usando redes neuronales multicapa aplicadas al caso del dólar/peso (USD/COP).

Tipo de documento:Artículo - Article
Información adicional:Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.
Palabras clave:tasa de cambio, redes neuronales, overshooting., F31, C45, F37.
Unidad administrativa:Revistas electrónicas UN > Cuadernos de Economía
Código ID:16019
Enviado por : Dirección Nacional de Bibliotecas STECNICO
Enviado el día :24 Junio 2014 23:26
Ultima modificación:19 Agosto 2014 02:56
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