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Selección de un modelo cópula para el ajuste de datos bivariados dependientes

LOPERA, CARLOS MARIO and JARAMILLO, MARIO CÉSAR and ARCILA, LUIS DAVID (2009) Selección de un modelo cópula para el ajuste de datos bivariados dependientes. Dyna; Vol. 76, núm. 158 (2009); 253-263 DYNA; Vol. 76, núm. 158 (2009); 253-263 2346-2183 0012-7353 .

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URL oficial: http://revistas.unal.edu.co/index.php/dyna/article...

Resumen

El modelamiento en problemas que involucran datos bivariados dependientes es muy importante en diversas áreas del conocimiento, tales como: finanzas, actuaría, confiabilidad y análisis de supervivencia. En la literatura, se conocen algunos modelos cópula que han sido ampliamente utilizados para modelar distribuciones multivariadas dependientes, entre los cuales se destaca la clase de cópulas Arquimedianas. En este artículo, se presenta una metodología para seleccionar entre algunos modelos cópula Arquimedianos el que mejor se ajusta a un conjunto de datos dependientes, utilizando gráficos de bondad de ajuste, gráficos cuantil cuantil (Q-Q plot) y la prueba analítica de bondad de ajuste de Cramér-von Mises. Se realizó una aplicación de la metodología con datos simulados y utilizando datos de siniestros en pólizas de seguro. Los resultados mostraron que los datos de seguros se ajustan a un modelo bivariado basado en la cópula Frank con marginales lognormales.

Tipo de documento:Artículo - Article
Información adicional:Derechos de autor reservados
Palabras clave:Modelos Cópula, Distribución bivariada dependiente, Gráficos de bondad de ajuste, Gráficos cuantil cuantil, Pruebas de bondad de ajuste.
Unidad administrativa:Revistas electrónicas UN > Dyna
Código ID:15621
Enviado por : Dirección Nacional de Bibliotecas STECNICO
Enviado el día :24 Junio 2014 20:35
Ultima modificación:19 Agosto 2014 02:46
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