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Sobre la optimización de estimadores de mínimos cuadrado

Matos Moreno, Ramón Antonio (2009) Sobre la optimización de estimadores de mínimos cuadrado. Revista Colombiana de Estadística; Vol. 6, núm. 11 (1985) Revista Colombiana de Estadística; Vol. 6, núm. 11 (1985) 0120-1751 .

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URL oficial: http://revistas.unal.edu.co/index.php/estad/articl...

Resumen

Se demuestra una variante del teorema Gauss-Markov, la cual permite estimar asintótimente las fronteras inferiores de la función de riesgo en el caso de regresión lineal.

Tipo de documento:Artículo - Article
Palabras clave:Estadística matemática, Mínimos cuadrados, Métodos estadísticos, Teorema de Gauss-Márkov, Regresión lineal, Estadística matemática, Mínimos cuadrados, Métodos estadísticos, Teorema de Gauss-Márkov, Regresión lineal
Unidad administrativa:Revistas electrónicas UN > Revista Colombiana de Estadística
Código ID:15274
Enviado por : Dirección Nacional de Bibliotecas STECNICO
Enviado el día :24 Junio 2014 19:04
Ultima modificación:19 Agosto 2014 02:37
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