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Diversificación y valor en riesgo de un portafolio de acciones

Villamil, Jaime (2008) Diversificación y valor en riesgo de un portafolio de acciones. Cuadernos de Economía; Vol. 26, núm. 47 (2007) 2248-4337 0121-4772 .

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URL oficial: http://revistas.unal.edu.co/index.php/ceconomia/ar...

Resumen

Desde los años cincuenta la diversificación del portafolio fue planteada por Markowitz (1952 y 1956) como un problema de programación cuadrática, a la vez que fue introducida la desviación estándar como medida de riesgo. Con el paso del tiempo se han propuesto algoritmos de solución más eficientes, así como metodologías más complejas de medición de riesgo de los portafolios. En este artículo se describe el método del conjunto activo como solución del problema de programación, se revisa el enfoque de medición de riesgos VeR (valor en riesgo) y se presenta una aplicación al mercado de valores colombiano.

Tipo de documento:Artículo - Article
Información adicional:Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.
Palabras clave:programación convexa, selección de portafolio, VeR, JEL: C610, C630, G110.
Unidad administrativa:Revistas electrónicas UN > Cuadernos de Economía
Código ID:13540
Enviado por : Dirección Nacional de Bibliotecas STECNICO
Enviado el día :24 Junio 2014 08:28
Ultima modificación:18 Agosto 2014 03:59
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