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Modelos de valorización de opciones europeas en tiempo continuo

Villamil, Jaime (2008) Modelos de valorización de opciones europeas en tiempo continuo. Cuadernos de Economía; Vol. 25, núm. 44 (2006) 2248-4337 0121-4772 .

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URL oficial: http://revistas.unal.edu.co/index.php/ceconomia/ar...

Resumen

El clásico modelo de valoración de opciones europeas de Black y Scholes (1973) supone que los retornos logarítmicos de un activo financiero se distribuyen normalmente, no obstante varios estudios empíricos muestran, primero, que esta distribución puede ser asimétrica y tener “colas pesadasâ€� y, segundo, que la varianza del precio del activo no es finita. Este artículo presenta la implementación numérica de tres modelos alternativos: elasticidad constante de la varianza (1976), jump-diffusion (1976) y volatilidad estocástica (1987).

Tipo de documento:Artículo - Article
Información adicional:Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.
Palabras clave:ecuaciones diferenciales estocásticas, lema de Itó, valoración de opciones, simulación de Monte Carlo, JEL: C15, C63, G13.
Unidad administrativa:Revistas electrónicas UN > Cuadernos de Economía
Código ID:13112
Enviado por : Dirección Nacional de Bibliotecas STECNICO
Enviado el día :24 Junio 2014 03:41
Ultima modificación:18 Agosto 2014 03:50
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